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美国金融工程(金融数学)专业申请指南

美国金融工程专业是综合运用数学、统计和计算机编程技术去解决金融问题的学科。是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。因此,对于理科成绩好,有对金融感兴趣的同学,金融工程专业将是一个非常不错的选择,而且此专业为理工背景的毕业生提供了转行的机会。

美国金融工程(金融数学)专业申请指南

金融工程专业的课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,其课程由于集中于金融领域,所以深度远远超过MBA金融方面的课程,通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。

金融工程在不同的大学有不同的名称:Financial Engineering, Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance , 然而无论是叫金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,它们的实质都是一样的----it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。

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金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年,同MBA一样,是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education),因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开,具有实用性很强的特点,最适合那些立志于从事金融工作的年轻人。在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

课程设置:

◆设在工程学院下的金融工程硕士课程设置——代表院校:哥伦比亚大学

把金融工程硕士设置在工程学院培养的代表学校有哥伦比亚大学和普林斯顿大学,哥伦比亚大学的金融工程专业在北美排名第二。哥伦比亚大学工程与应用科学学院授予金融工程科学硕士学位(Master of Science in Financial Engineering) 。从哥伦比亚大学金融工程硕士专业简介中我们了解到该校的培养特点是运用工程学和统计学的相关技术解决金融实际问题,而毕业的学生应该有能力在银行、证券及金融投资公司做相关的分析工作。因此,通过表1我们发现哥伦比亚大学的课程设置强调金融学、统计学与工程学的相关性,比如蒙特卡洛方法在统计学与工程学当中被广泛运用,而哥伦比亚大学则作为七门必修课程之一要求其学生必须掌握,其目的就是希望培养学生熟练地把统计学知识与工程学知识统一起来解决金融问题的能力。

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金融工程硕士课程计划:

◆金融工程随机模型、金融工程统计工具、金融基础原理。

可以从以下课程中任选三门:资产管理学、外汇市场及相关衍生工具、对冲基金管理、组合投资管理人、人寿保险及风险管理学等。

◆金融工程最有化,蒙特卡洛方法、资产定价与投资、连续时间序列。

从以下课程中至少选择两门:金融工程运用、金融工程最新文献讨论、金融工程数据分析、期限结构模型、微笑波动率介绍、信用风险及衍生工具。(本资料来源:哥伦比亚大学工程与应用科学学院主页)

◆设在商学院下的金融工程硕士课程设置——代表院校:加州大学伯克利分校

小科查阅了北美金融工程专业排名前20的学校,发现只有一所加州大学伯克利分校把金融工程专业设置在Hass商学院下。相比于其他大学学院下开设的金融工程专业硕士学位来看,伯克利的培养模式更偏重于实际的运用,对理论的要求相对偏低,属于职业导向型教学模式。通过表2所给出的Hass商学院金融工程硕士课程设置,我们可以看到比如公司金融、金融机构讨论、金融创新成败案例、应用金融设计等课程均为较实用的课程,而这些实用类课程的设置将会使其培养的学生更易适应将来的工作。

金融工程硕士课程计划

◆(春季,共7学分):投资学基础(3)、公司金融基础(2)、金融规划(1)、随机积分(1)、金融机构讨论课Ⅰ

◆(夏季,共7学分):固定收益证券(1)、衍生产品:经济概念(2)、信贷风险模型(2)、衍生产品:数理方法(2)、金融机构讨论课Ⅱ

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